Modeling of non-equidistant nonstationary time series, 2021-06-16
Modeling of non-equidistant non-stationary time series
Pleshakov Ruslan Vladimirovich
The paper considers the problem of generating an ensemble of trajectories of a non-stationary random process that corresponds to an observed sequence of events in a certain time window. As an example, we study the so-called tick series (that is, a sequential series of prices of exchange transactions for certain financial instruments and a number of time points at which these transactions occurred). However, not any series of this kind are modeled, but only those that allow a certain decomposition in the form of the allocation of a stationary component corresponding to the most likely absolute increase in the index under study. The object of the study is two-parameter statistics obtained from non-overlapping samples from non-stationary time series. A model of the evolution of the sample distribution of the flow parameter is constructed within the framework of nonstationary Poisson processes. A numerical algorithm for generating an ensemble of trajectories of a non-stationary non-equidistant time series is also constructed.
Моделирование неэквидистантных нестационарных временных рядов
Плешаков Руслан Владимирович
По материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности — математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
В работе рассматривается задача генерации ансамбля траекторий нестационарного случайного процесса, который отвечает наблюдаемой последовательности событий в определенном временном окне. В качестве примера исследуется так называемый тиковый ряд (то есть последовательный ряд цен биржевых сделок на те или иные финансовые инструменты и ряд моментов времени, в которые эти сделки произошли). Моделируются, однако, не любые ряды такого рода, а лишь те, которые допускают определенную декомпозицию в виде выделения стационарной составляющей, соответствующей наиболее вероятному абсолютному приросту исследуемого индекса. Объектом исследования является двухпараметрическая статистика, получаемая по непересекающимся выборкам из нестационарных временных рядов. В рамках нестационарных пуассоновских процессов строится модель эволюции выборочного распределения параметра потока. Построен также численный алгоритм для генерации ансамбля траекторий нестационарного неэквидистантного временного ряда.
1 view
844
208
4 weeks ago 00:01:15 1
The Minecraft Movie | TRUE Official Teaser
4 weeks ago 00:02:20 1
BEETLEJUICE BEETLEJUICE | Official Trailer
4 weeks ago 00:08:15 1
SCHIAPARELLI FALL-WINTER 2024/2025 READY-TO-WEAR
4 weeks ago 00:02:43 1
(AI) BLACKPINK - ’Chk Chk Boom’ Color Coded Lyrics
4 weeks ago 00:51:10 1
Minecraft Longplay Asmr (handcam) EP#2
4 weeks ago 00:10:58 1
The Ultimate Flanker - Su-35S
4 weeks ago 00:12:04 1
Body Tape Don | NY Swim Collective 2024 | 4K
4 weeks ago 00:51:11 1
The Awakening - Warhammer 40K FanAnimation short movie -
4 weeks ago 00:00:16 1
Ferhat Balbay -Heba Video Klib ( Official Video )
4 weeks ago 00:01:00 1
Тяжёлая история шикарного актёра и хорошего человека. #мотивация#shorts#цель
4 weeks ago 00:06:07 1
Bohemian Rhapsody by Sixpence 1976
4 weeks ago 00:07:31 1
Depeche Mode - Enjoy The Silence (Live in Berlin)
4 weeks ago 00:08:24 1
Another INCREDIBLE model! TAXIDERMY HALSZKARAPTOR!!!
4 weeks ago 00:04:34 1
АйГоршок, АйЛетов и АйЦой - Юные смешные голоса (Ai Cover на гр. Ногу Свело)
4 weeks ago 00:02:07 1
Belinda Rissa - Love in sync, New Video, Top Models Video, Deep House Music
4 weeks ago 00:01:00 1
Одна из самых юных и влиятельных наследниц в мире. Наследница империи миллиардеров #мотивация
4 weeks ago 00:49:23 1
Restoring my Dad’s TRS-80 Model III
4 weeks ago 00:11:29 1
Coast Guard: Videos Of Titan Sub Debris Ocean Floor OceanGate
4 weeks ago 00:18:07 1
Greatest Japanese Old Vibes Bikes For 2025 | YAMAHA, HONDA, SUZUKI & KAWASAKI
4 weeks ago 00:31:55 1
Exposing The Flaw In Our Phone System
4 weeks ago 00:02:44 1
연준 (YEONJUN) ‘GGUM’ Official MV
4 weeks ago 00:08:25 1
2024 Opel Corsa - Interior and Exterior details
4 weeks ago 00:05:31 1
2024 Ford EcoSport Titanium 166hp($28,395) - Interior and Exterior Walkaround - 2023 LA Auto Show
4 weeks ago 00:03:45 1
FNAF KIDS (SONG ANIMATION) ■ ft. Black Gryph0n, MatPat, DHeusta, OR3O, The Stupendium