В Малаге сохранились руины римского театра (1 в. н.э.) и памятники арабского зодчества — дворец-крепость мавританских королей Алькасаба и крепость-маяк Хибральфаро. Впечатляющий своими размерами кафедральный собор Малаги возведён в стиле ренессанс в 1528 году и получил прозвище Ла-Манкита («Однорукая дама»).
В Малаге также находится самая маленькая церковь в мире — Санта-Исабель-де-Унгрия-ин-Коломарес. Внутренняя площадь этого здания неправильной формы — всего 1,96 м².