Индексное инвестирование, часть 1

Лекция Артёма Бакулина «Индексное инвестирование» на факультете ВМК МГУ (спецкурс «Математические модели в инвестиционных банках»). Слайды: Конспект лекции: Блог компании на Хабре: 00:00:00 Введение 00:00:58 Чего не будет в лекции 00:02:19 Содержание 00:04:34 Рациональные инвесторы и функция полезности 00:12:40 Премия за риск 00:31:50 Формула полной доходности 00:37:24 Мат. ожидание, дисперсия и корреляция 00:42:35 Диверсификация с двумя акциями 00:48:20 Перерыв. Вопросы студентов: предположения CAPM, что такое корреляция, смысл диверсификации 00:57:43 Портфельная оптимизация по Марковицу: постановка задачи 01:00:37 Граница эффективности и оптимальные портфели 01:09:58 Портфельная оптимизация с безрисковым активом 01:23:52 Касательный рыночный портфель рискованных активов 01:44:55 Перерыв. Вопросы студентов: почему