Несмотря на успех в театре, Милляр продолжал мечтать о карьере в кино. Театральные критики ещё в 1920-е годы отмечали: «Крупные способности Милляра в области мимики жеста и пластики, пожалуй, имели бы большее применение в кино». Однако первые его обращения в киностудии, в том числе и к Александру Роу, не увенчались успехом. Первые пробы у Роу актёр провалил из-за волнения. Свою кинокарьеру Милляр начал с эпизодических появлений в нескольких фильмах. Однако позже Роу вспомнил об этом актёре и предложил ему роль в экранизации (1938) сказки «По щучьему велению», своём первом самостоятельном фильме. В этом фильме Милляр сыграл роль царя Гороха, и зрители увидели вздорного, злого дурака, облачённого в царские одежды. Ради этой роли ему пришлось сбрить брови и волосы на голове, что, по воспоминаниям актёра, вызвало шок у домашних. Картина была тепло принята критиками и аудиторией, и Роу сразу же получил заказ на следующую киносказку.